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No se requiere experiencia
Retribución sin especificar
Banca, finanzas y seguros
Técnico
14
3
Contrato Indefinido
Jornada Completa
Duración de la oferta: hasta el 29/03/2018.
La persona seleccionada se encargará de la validación independiente de cada nuevo modelo de riesgo de crédito. Descripción de la oferta * Análisis de los datos utilizados para construir el modelo y los métodos aplicados para la selección de la muestra. * Ejecución de un análisis del entorno tecnológico en el que se utilizará el modelo para evaluar su implementación en los sistemas de producción. * Evaluación del rendimiento del modelo. * Revisión del monitoreo y los resultados de las pruebas retrospectivas realizadas por los usuarios y / o desarrolladores del modelo. * Visión independiente de los modelos que se adecuen a su propósito, y comunicarlo de manera efectiva a una variedad de partes interesadas internas y externas. Perfil del candidato * Licenciatura en Matemáticas, Ingeniería, Físicas o similares. * Certificaciones como CEMFI, CFA, FRM o similares. * SAS, R, C++, VBA, MATLAB. Inglés alto. * Experiencia en desarrollo o validación de modelos de riesgo de crédito tales como modelos de puntuación y calificación, PD, LGD, EL, EAD, prueba de estrés, provisión (NIC 39 / IFRS9) y capital económico, implementación de los requisitos de Basilea II, cálculo de los rendimientos de capital regulatorio para las carteras IRB. Oferta de empleo Buena oportunidad de carrera profesional. Paquete retributivo compuesto por retribución fijo y variable.
*Licenciatura en Matemáticas, Ingeniería, Físicas o similares. *Certificaciones como CEMFI, CFA, FRM o similares. *SAS e inglés alto. *Experiencia 3 años en puestos similares.
Importante Banco
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