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Analista Validación Modelos de Riesgos de Crédito (h/m) Madrid


  • Madrid
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Jornada Completa - Contrato Indefinido - Retribución sin especificar - No se requiere experiencia

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Importante Banco
Descripción de la oferta

Descripción de la oferta

Duración de la oferta: hasta el 20/09/2018

Funciones

La persona seleccionada se encargará de la validación independiente de cada nuevo modelo de riesgo de crédito.


Descripción de la oferta

* Análisis de los datos utilizados para construir el modelo y los métodos aplicados para la selección de la muestra.
 * Ejecución de un análisis del entorno tecnológico en el que se utilizará el modelo para evaluar su implementación en los sistemas de producción.
 * Evaluación del rendimiento del modelo.

 * Revisión del monitoreo y los resultados de las pruebas retrospectivas realizadas por los usuarios y / o desarrolladores del modelo.

 * Visión independiente de los modelos que se adecuen a su propósito, y comunicarlo de manera efectiva a una variedad de partes interesadas internas y externas.


Perfil del candidato

* Licenciatura en Matemáticas, Ingeniería, Físicas o similares.
 * Certificaciones como CEMFI, CFA, FRM o similares.
 * SAS, R, C++, VBA, MATLAB. Inglés alto.
 * Experiencia en desarrollo o validación de modelos de riesgo de crédito tales como modelos de puntuación y calificación, PD, LGD, EL, EAD, prueba de estrés, provisión (NIC 39 / IFRS9) y capital económico, implementación de los requisitos de Basilea II, cálculo de los rendimientos de capital regulatorio para las carteras IRB.


Oferta de empleo

Buena oportunidad de carrera profesional.

Paquete retributivo compuesto por retribución fijo y variable.

Requisitos

*Licenciatura en Matemáticas, Ingeniería, Físicas o similares.
*Certificaciones como CEMFI, CFA, FRM o similares.
*SAS e inglés alto.
*Experiencia 3 años en puestos similares.
  • Área

    Banca y seguros

  • Categoría o nivel

    Técnicos

  • Nº Vacantes

    14

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