Consultor/a Senior Riesgo de Mercado Madrid (Madrid)

Descripción de la oferta

Duración de la oferta: hasta el 26/05/2025.

Funciones

Desarrollo, validación y/o auditoría de modelos de riesgo de mercado.
Desarrollo de modelos de valoración de derivados y productos estructurados, y su documentación.
Análisis de impacto por stress de variables de mercado, tipos de interés, variables macro, etc. sobre carteras y balances.
Desarrollo/Validación y análisis metodológico de modelos de riesgo de mercado, tipo de interés, contrapartida, colaterales y ESG (VaR, FRTB, SIMM, IRRBB, CCR…) .
Análisis e implicaciones de XVAs (CVA, FVA, KVA, AVAs, etc. ) en el entorno del Trading Book.
Modelización con metodologías avanzadas (Machine Learning) .
Análisis y asesoramiento sobre impactos de normativas relacionadas con riesgos financieros.
Constante trato con stakeholders y reguladores, participación en presentaciones para audiencias relevantes, tanto a nivel cliente como a nivel interno, en un entorno internacional.

Requisitos

Formación en matemáticas, estadística, física, ingenierías, u otras carreras técnicas con fuerte especialización cuantitativa.
Más de 2 años de experiencia en riesgo de mercado.
Deseable experiencia en riesgo de mercado, entre otros, desarrollo de modelos de valoración, IPV, ajustes a la valoración (FVA/AVA) , modelos comportamentales y de tipo de interés estructural (NMDs) , riesgo de contrapartida (IRB avanzado, CCR, …) , riesgos ESG.
Nivel muy alto de inglés (hablado y escrito) .
Deseable conocimiento de alguno de los siguientes paquetes: SQL, R, Python, C#, VBA.
Deseable conocimiento de las normativas aplicables: FRTB, IRRBB, CCR, CRR3, IFRS, ESG.
Se valorarán cursos de postgrado y cursos de especialización en técnicas de modelización, estadística y finanzas cuantitativas. También se valorará positivamente tener el certificado FRM o CFA.
Se requiere conocimiento de plataformas de mercados (Reuters, Bloomberg, MEFF, Superderivatives, Markit) y de tecnologías relacionadas (Murex, Bancware, Calypso, Adaptiv, Misys, PowerBI, ActiveViam)

Se ofrece

Salario muy competitivo.
Oportunidades de carrera y desarrollo profesional.
Una organización que promueve la independencia, la excelencia, la innovación y el espíritu colaborativo.